Indicador de volatilidade tradição forex

Indicadores de volatilidade para MT4 Eu conheci um comerciante que usou essas bandas de volatilidade para daytrade os e-minis por muitos anos. As linhas eram extremamente receptivas e combinadas com algo simples como padrões estocásticos ou candelabros, ele fez alguns dos mais surpreendentes comércios, que na época, pareciam alquimia. Passei os últimos anos tentando encontrar algo que funciona da mesma maneira que de forma consistente como isso para os e-minis. Agora que a WHCtrader implementou o acesso gratuito a dados de futuros em tempo real muito bons, penso que é hora de propor isso ao fórum como uma busca valiosa. A razão pela qual mencionei o futuro é que, como você verá, o planejamento das bandas requer a volatilidade implícita que lê cada dia para desenhar as bandas. Esta informação está prontamente disponível em um mercado centralizado, mas menos para o mercado cambial. De qualquer forma, a matemática é interessante porque usa desvios padrão, mas em vez de um indicador de fuga, ele usa isso como um limite para a faixa diária - minha maneira preferida de ver o mkt. Qualquer comprador, suponho, pode ser necessário inserir manualmente o número IV todos os dias através da web, mas dificilmente é um incômodo se os níveis se revelarem válidos. A explicação do método segue abaixo: Aplicando desvio padrão para ações Os preços das ações são estatisticamente como votos, indicando os preços que foram pagos pelo estoque a ser comprado e vendido. Examinando a gama de preços das ações em um dia e representando os preços com base em quantas ações (volume) mudaram de mão nesse preço, obtemos uma curva que pode ou não parecer uma curva normal. Em mercados que tendem a tendência, a curva pode ser quase plana - um aumento ou queda constante no preço sem picos de volume maiores, por exemplo. No entanto, em um mercado de consolidação (canalização lateral) onde os preços subiram e descem, a curva mais próxima é representada por uma curva de sino. Aplicando Bandas de Volatilidade Use o Índice de Volatilidade Implícita para opções e chamadas de ontem (da IVolatilidade) para calcular o Desvio Padrão, que é aplicado ao preço de fechamento de ontem para prever os intervalos de preços ou os canais para hoje. À medida que os valores da Volatilidade Implícita para colocações e chamadas se separam, as gamas de preços aumentam. Quando os valores da Volatilidade Implícita estão mais próximos do mesmo valor (indicando que compradores e vendedores de opções estão de acordo quanto ao valor futuro), os intervalos de preços diminuem. A calculadora VBand determina intervalos de preços com base nesta volatilidade. Como você usa os valores do VBand Tal como publicado por Kevin Haggerty e outros, as Bandas de Volatilidade fornecem um preço no qual você pode esperar suporte ou resistência. Por exemplo, você poderia esperar que 68 do tempo (acima de muitas amostras) que o preço permaneceria dentro do intervalo de desvio padrão de 1.0 (do desvio padrão -1,0 a 1,0). Você poderia esperar que o preço ficasse dentro do intervalo de desvio padrão 2.0 95 do tempo. Assim como os níveis de Fibonacci Retrace, os valores de preços VBand fornecem um lugar ligeiramente mais provável onde o preço do estoque reverterá para permanecer dentro do VBand. Esses valores NÃO devem ser tratados como barreiras absolutas de preço da parede de tijolo. No entanto, os VBands fornecerão uma faixa de preço em que, estatisticamente, o preço permanecerá. Ao negociar ações, você pode encontrar vários pontos de preço em que você acha que o estoque provavelmente será suportado ou proporcionará resistência - isto é, os pontos de preço onde o preço está muito longe de onde você acha que deveria ser, e onde provavelmente Reverter para obter mais de um valor razoável. Você pode calcular esses pontos de preço usando Pivots, valores de retorno de Fibonacci, VBands, linhas de tendência, médias móveis, suporte prévio e níveis de resistência, ou qualquer uma de muitas outras técnicas. Tal como acontece com qualquer outro cálculo de preços, você deve sempre procurar outros indicadores para confirmação. Só porque um preço está se aproximando de um VB e não significa necessariamente que ele irá reverter. No entanto, se também estiver se aproximando de uma média móvel, ou um suporte anterior ou nível de resistência, seu nível de confiança aumentará. Você provavelmente sabe disso, mas eu tenho que dizer isso: a distribuição de preços não é normal (o que significa gaussiano), então, mesmo se você calcular um desvio padrão, não sei o quão relevante seria. O que você realmente obtém quando você calcula o desvio padrão usando a fórmula clássica não é o REAL st. Dev. Do preço, mas apenas uma estimativa incerta. se você souber o que quero dizer. Eu não acho que isso seja relevante para a ação de preço. Eu estive lá. Mas é sua chamada. Mezzashii: Eu conheci um comerciante que usou essas bandas de volatilidade para fazer o comércio de e-minis por muitos anos. As linhas eram extremamente receptivas e combinadas com algo simples como padrões estocásticos ou candelabros, ele fez alguns dos mais surpreendentes comércios, que na época, pareciam alquimia. Passei os últimos anos tentando encontrar algo que funciona da mesma maneira que de forma consistente como isso para os e-minis. Agora que a WHCtrader implementou o acesso gratuito a dados de futuros em tempo real muito bons, penso que é hora de propor isso ao fórum como uma busca valiosa. A razão pela qual mencionei o futuro é que, como você verá, o planejamento das bandas requer a volatilidade implícita que lê cada dia para desenhar as bandas. Esta informação está prontamente disponível em um mercado centralizado, mas menos para o mercado cambial. De qualquer forma, a matemática é interessante porque usa desvios padrão, mas em vez de um indicador de fuga, ele usa isso como um limite para a faixa diária - minha maneira preferida de ver o mkt. Qualquer comprador, suponho, pode ser necessário inserir manualmente o número IV todos os dias através da web, mas dificilmente é um incômodo se os níveis se revelarem válidos. A explicação do método segue abaixo: Aplicando desvio padrão para ações Os preços das ações são estatisticamente como votos, indicando os preços que foram pagos pelo estoque a ser comprado e vendido. Examinando a gama de preços das ações em um dia e representando os preços com base em quantas ações (volume) mudaram de mão nesse preço, obtemos uma curva que pode ou não parecer uma curva normal. Em mercados que tendem a tendência, a curva pode ser quase plana - um aumento ou queda constante no preço sem picos de volume maiores, por exemplo. No entanto, em um mercado de consolidação (canalização lateral) onde os preços subiram e descem, a curva mais próxima é representada por uma curva de sino. Aplicando Bandas de Volatilidade Use o Índice de Volatilidade Implícita para opções e chamadas de ontem (da IVolatilidade) para calcular o Desvio Padrão, que é aplicado ao preço de fechamento de ontem para prever os intervalos de preços ou os canais para hoje. À medida que os valores da Volatilidade Implícita para colocações e chamadas se separam, as gamas de preços aumentam. Quando os valores da Volatilidade Implícita estão mais próximos do mesmo valor (indicando que compradores e vendedores de opções estão de acordo quanto ao valor futuro), os intervalos de preços diminuem. A calculadora VBand determina intervalos de preços com base nesta volatilidade. Como você usa os valores do VBand Tal como publicado por Kevin Haggerty e outros, as Bandas de Volatilidade fornecem um preço no qual você pode esperar suporte ou resistência. Por exemplo, você poderia esperar que 68 do tempo (acima de muitas amostras) que o preço permaneceria dentro do intervalo de desvio padrão de 1.0 (do desvio padrão -1,0 a 1,0). Você poderia esperar que o preço ficasse dentro do intervalo de desvio padrão 2.0 95 do tempo. Assim como os níveis de Fibonacci Retrace, os valores de preços VBand fornecem um lugar ligeiramente mais provável onde o preço do estoque reverterá para permanecer dentro do VBand. Esses valores NÃO devem ser tratados como barreiras absolutas de preço da parede de tijolo. No entanto, os VBands fornecerão uma faixa de preço em que, estatisticamente, o preço permanecerá. Ao negociar ações, você pode encontrar vários pontos de preço em que você acha que o estoque provavelmente será suportado ou proporcionará resistência - isto é, os pontos de preço onde o preço está muito longe de onde você acha que deveria ser, e onde provavelmente Reverter para obter mais de um valor razoável. Você pode calcular esses pontos de preço usando Pivots, valores de retorno de Fibonacci, VBands, linhas de tendência, médias móveis, suporte prévio e níveis de resistência, ou qualquer uma de muitas outras técnicas. Tal como acontece com qualquer outro cálculo de preços, você deve sempre procurar outros indicadores para confirmação. Só porque um preço está se aproximando de um VB e não significa necessariamente que ele irá reverter. No entanto, se também estiver se aproximando de uma média móvel ou de um suporte ou nível de resistência anterior, seu nível de confiança aumentará. Conjunto de Indicadores de Bandas de Vulnerabilidade para Garantia de Devolução de Dinheiro da TradeStation 100 Você pode tentar esses indicadores da TradeStation por 30 dias sem risco e avaliá-los para você mesmo. Se, depois de comprar esses indicadores, você decidir que eles não são adequados para você apenas nos avise no prazo de 30 dias para obter um reembolso total. Capturas de tela O gráfico de barras diárias do WMT contém três conjuntos de bandas de volatilidade com base em 1, 2 e 3 desvios padrão do fechamento. Nossa versão intradiária dos indicadores extrai a mesma informação obtida dos indicadores de bandas diárias e exibe essa informação ao longo do dia. O gráfico abaixo é um gráfico intradía da WMT usando as mesmas três bandas de volatilidade que o gráfico de barras diárias do WMT acima. Informações adicionais Os indicadores de banda de volatilidade incluem uma série de configurações que permitem personalizar os indicadores, incluindo a capacidade de alterar o preço usado para calcular cada conjunto de bandas de volatilidade. Você também pode ajustar o desvio padrão usado e a quantidade de volatilidade para definir cada par de bandas. Cada indicador de banda de volatilidade é fornecido como uma versão de fim de dia e uma versão intradiária. A versão intraday mantém o mesmo valor da banda durante todo o dia e pode ser sincronizada com barras diárias para exibir os valores da banda de volatilidade a partir de uma média móvel diária dentro de um gráfico intradía. A versão intradiária do indicador de bandas de volatilidade também inclui a opção de substituição quando cada novo conjunto de bandas de volatilidade é calculado definindo o horário da barra que você deseja recalcular as bandas e a capacidade de aplicar uma estrutura sem falhas ao indicador. Quando aplicado a um RadarScreen, o indicador de bandas de volatilidade exibe os valores da banda superior e inferior mais informações adicionais. Ratio ndash mostra onde o preço atual é em relação às bandas de volatilidade. Um valor entre 0-1 significa que o preço atual está dentro de ambas as bandas, sendo 0 a banda inferior e 1 sendo a banda superior. Um valor de relação abaixo de 0 significa que o preço está atualmente abaixo da faixa inferior e um valor de razão acima de 1 significa que o preço está atualmente acima da banda superior. Vola Range ndash fornece o alcance das bandas de volatilidade da banda superior para a inferior. Características do indicador padrão Várias entradas e configurações para ajudar a personalizar e otimizar cada indicador. Pode ser aplicado dentro da TradeStation usando várias ferramentas, incluindo gráficos, RadarScreens e scanner. Opção para usar os alertas de som, mensagem e email da TradeStation. Inclui o manual em PDF. Funções EasyLanguage da TradeStation Todos os nossos indicadores são fornecidos sob a forma de uma função EasyLanguage da TradeStation. As funções Easylanguage permitem incorporar nossos indicadores como parte de suas próprias estratégias e indicadores da TradeStation. Entrega Você deve esperar para receber seu pedido no prazo de 1 dia útil via e-mail. Todas as informações fornecidas são apenas para fins educacionais e não se deve presumir que a informação apresentada seja rentável ou que não resultará em perdas. Você entende e reconhece que há um alto grau de risco envolvido na negociação de títulos e moedas. Os TechnicalTradingIndicators não assumem responsabilidade ou responsabilidade por seus resultados de negociação e investimento e você concorda em não responsabilizar a empresa por qualquer perda monetária ou danos de qualquer tipo. Existe um alto risco de negociação e você sempre deve consultar um consultor qualificado sobre a adequação de qualquer investimento. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTIFICADAS LIMITAÇÕES. SEM ENCONTRO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TER MESMO OU COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCRO OU PERDAS SIMILAR ÀQUELES MOSTRAR Declaração de desrespeito: ldquoNão a TradeStation Technologies nem nenhuma das suas afiliadas revisou, certificou, endossou, aprovou, reprovou ou recomendou, e nem faz Revisar, certificar, endossar, aprovar, reprovar ou recomendar, qualquer ferramenta de software de negociação que seja projetada para ser compatível com o TradeStation Open Platform. rdquo Leia nosso aviso legal mais termos e condições aqui. 100 Garantia de devolução do dinheiro que você recentemente viu. Adicionar à lista de desejos Produtos relacionados